Cygwinのセットアップからrdtool をインストールしただけだと以下のエラーが出ました。
/usr/share/rubygems/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:54:in `require': cannot load such file -- rd/rdfmt (LoadError)
from /usr/share/rubygems/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:54:in `require'
from /usr/bin/rd2:30:in `